Share/Bookmark

१३ मार्च, २०११

मूव्हींग एवरेजेसचा ट्रेडींगमध्ये कसा वापर कराल..?

मित्रहो, 
वेळेच्या कमतरतेमुळे बर्याच दिवसांनी येथे लिखाण करत असलो तरी सर्वांना उपयोगी पडेल असे काहीतरी मराठीतून व सोप्या भाषेत उपलब्ध करताना नेहमीइतकेच समाधान होत आहे. हा माझा प्रयत्न वाचकांना उपयुक्त वाटेल अशी आशा आहे.
आजची ही पोस्ट , "तांत्रिक विश्लेषणाची ओळख" या लेखमालेचा पूढचा भाग म्हणूनही लिहीत आहे.
तांत्रिक विश्लेषणाची ओळख :भाग १३
मूव्हींग एवरेजेसचा ट्रेडींगमध्ये वापर-
टेक्निकल चार्ट पहाताना मूव्हींग एवरेजची किंमत कशी काढतात ते आपण यापूर्वी पाहिले आहेच, पण त्यापेक्षाही महत्वाचे त्याचा प्रत्यक्ष ट्रेडींगमध्ये कसा वापर करतात हे जाणून घेणे आहे.
मूव्हींग एवरेजचा सर्वात सोपा अर्थ म्हणजे एखाद्या शेअरची वा कमोडिटीची एखाद्या ठराविक काळापूरती सरासरी किंमत होय. हा ठराविक काळ किती असावा हे अर्थातच आपण ठरवायचे आहे.
गूगल वा याहू फायनान्स या साईटवर गेल्यास असे इन्टरएक्टीव्ह चार्ट्स उपलब्ध असतात.त्यामध्ये आपण इन्ट्राडे, ५ दिवस, महिना, ३महिने, ६ महिने, वर्ष, ५ वर्षे इ. विविध कालावधी निवडू शकतो.एकदा का आपला कालावधी नक्की झाला कि मग त्या चार्ट मध्ये किती पिरीअडची मूव्हींग एवरेजची रेषा काढायची हे ठरवावे लागते.
खालील आकृती पहा-

यामध्ये १० पिरीअड SMA आणि ३० पिरीअड EMA अशा दोन मूव्हींग एवरेजेस काढल्या आहेत.अर्थातच यातील १०SMA ही वेगात हालचाल करणारी आहे आणि ३०EMA  ही त्यामानाने कमी हालचाल दाखवते किंवा फारसे चढ-उतार दाखवत नाही. अशा प्रकारे दोन वेगळ्या प्रकारे वागणार्या लाईन्स घेतल्याने नक्की ट्रेन्ड काय आहे, तसेच तो रिव्हर्स होतो आहे का हे ओळखता येते.
सातत्याने वरखाली होणार्या शेअरच्या भावातील तात्पुरत्या चढ-उतारामुळे होणार्या दिशाभूलीवर उपाय म्हणून मूव्हींग एवरेज या कल्पनेचा जन्म झाला. थोडक्यात मूळ किंमतीच्या ग्राफमधील विचित्र वळणे टाळून त्याचेच एका गुळगुळीत (Smooth) रेषेमध्ये रुपांतर करण्यात आले.
आता अशा दोन वेगवेगळ्या मूव्हींग एवरेजेस पैकी वेगवान असलेली म्हणजेच १०SMA ही जेव्हा ३०EMA या रेषेला छेद देते तेव्हा ट्रेन्ड रिव्हर्स झाला असे ढोबळमानाने समजले जाते.
आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे जेव्हा १०SMA ने ३०EMA ला खालून वरच्या दिशेस छेद दिला तेव्हा डाऊनट्रेन्ड संपून अपट्रेन्ड सुरू झाला असे समजतात.त्यानंतर मात्र जोपर्यंत पुन्हा वरून खालच्या दिशेस छेदले जात नाही तोपर्यंत अपट्रेन्ड कायम आहे असे समजण्यात येते.
म्हणजेच अपट्रेन्ड सुरू झाल्यावर खरेदी करून पुन्हा ट्रेन्ड रिव्हर्सल होईपर्यंत होणारा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जातो.
जोपर्यंत १०SMA ही ३०EMA च्यावर राहिली आहे, तोपर्यंत Long position (खरेदी) चा विचार करावा आणि जर १०SMA ही ३०EMA च्या खाली असेल तर Short positions (विक्री अथवा शोर्टसेलींग) चा विचार करावा.
या पद्धतीने आपले निर्णय योग्य ठरण्याची शक्यता वाढते.
यापेक्षा अधिक सोपे काही असेल का ?
मात्र म्हणूनच कोणतीही पद्धत शेअरबाजारात १०० टक्के कधीच बरोबर नसते याचीही जाणीव ठेवायला हवी. मात्र अधिक अचूक निदान करण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या पिरीअडच्या SMA व EMA चा वापर करून बघा. कुठले कोम्बिनेशन अधिक अचूक परिणाम देते तसेच आपल्या स्वत:च्या ट्रेडींग-स्टाईल ला चपखल बसते ते प्रत्येकाने पडताळून पहाणे गरजेचे आहे. तसेच डे-ट्रेड साठी इन्ट्राडे चार्ट वापरावा आणि शोर्ट टर्म साठी ५ दिवस,१ महिना, ३ महिने तसेच ६ महिने कालावधीचे चार्ट निवडून त्यावर विविध पिरीअडच्या मूव्हींग एवरेजेस कशा काम करतात हे पहायला हवे. कुठल्या पद्धतीने कमीतकमी चूकीचे सिग्नल (WHIPSAW) निर्माण होतात ते पडताळून ती पद्धत सातत्याने स्टोपलोस सहीत वापरल्याने फायद्याचे प्रमाण नक्कीच वाढेल.
१० व २६SMA , ८ व ३४EMA तसेच, २० व ५०SMA अशी विविध कोम्बिनेशन्स ट्रेडर्समध्ये लोकप्रिय आहेत.
यात खालील गोष्टी नियम म्हणून पाळाव्यात-
१) छोट्या पिरीअडची लाईन ही मोठ्या पिरीअडच्या लाईनपेक्षा वर असेल तरच खरेदीचा विचार.
२) दोन्ही एवरेजेस एकमेकांच्या फार जवळ नसाव्यात.
३) दोन्ही एवरेजेस या वरचे बाजूस जाणार्या म्हणजे चढत जाणार्या असाव्यात.

याव्यतिरिक्त आणखी एक सोपी व परिणामकारक पद्धत म्हणजे २१ किंवा ३४ या पिरीअडची एकच EMA लाईन काढून जेव्हा शेअरची किंमत ही EMA लाईनला खालून वरच्या दिशेस छेद देइल तेव्हा खरेदी व याउलट वरून खालच्या दिशेस छेद देइल तेव्हा शोर्टसेल करतात.
अशा प्रकारच्या ट्रेडींग मध्ये निर्णयाला अधिक बळकटी यावी म्हणून २०० SMA चा खालील प्रमाणे प्रभावी वापर करता येतो.-
२०० SMA ही लाईन काढून बुलीश विभाग आणि बेअरीश विभाग असे दोन भागांची कल्पना केली जाते. २००SMA ही मोठ्या पिरीअडची असल्याने ही फार चढ-उतार दाखवत नाही, या लाईनच्या खाली बेअरीश विभाग समजून जोपर्यंत शेअरची किंमत या विभागात आहे, तोपर्यंत वरील मूव्हींग एवरेजेस च्या कोम्बिनेशनने दिलेले विक्रीचे सिग्नल फक्त विचारात घेतले जातात.
याउलट २००SMA च्या वरच्या बाजूस म्हणजे बुलीश विभागात जर शेअरची किंमत असेल तर फक्त खरेदी सिग्नलच विचारात घेतले जातात.
२०० SMA रेषा ही कोणत्याही चार्टचे अविभाज्य अंग असावी असे महत्व तीला आहे.सातत्याने निरीक्षण कराल तर असे दिसून येइल कि शेअरची किंमत ही अनेक वेळेला या महत्वाच्या रेषेला स्पर्श करून परत फिरते.
 सर्व वाचकांना ही माहिती सोप्या भाषेत देण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. तरीही काही शंका असेल तर जरूर COMMENT द्यावी.
WISH YOU ALL HAPPY TRADING....!


21 comments:

  • ..राहुल टकले says:
    १४ मार्च, २०११

    mast aahe lekh

  • सुदीप मिर्ज़ा says:
    १५ मार्च, २०११

    excellent!
    simple and to-the-point...


    keep it up.

  • भूपेश औरंगाबादकर, पुणे says:
    १९ मार्च, २०११

    संदीप सर, आपले खुप-खुप आभार, आपण खुप मेहनत घेत आहात. धन्यवाद.
    भूपेश, पूणे

  • amo patil 9462 says:
    २३ मार्च, २०११

    good one

  • amo patil 9462 says:
    २३ मार्च, २०११

    good one

  • mynac says:
    ०९ एप्रिल, २०११

    श्री. संदीप साहेब,
    सप्रेम नमस्कार,
    मराठी वाचकांना शेयर बाजाराची जास्तीत जास्त ओळख होण्यासाठी आपण घेत असलेल्या काळजीचे खरोखरच खूप कौतुक वाटते.आपल्या प्रयत्नास मना पासून सलाम.मुळात हा विषयच असा आहे कि त्यात तुम्ही जितके शिकायचा प्रयत्न कराल /करता तितके आपल्या लक्षात येते कि "अरे बापरे! अजून बरंच शिकायचं राहिलंय कि! हं... आता ठीके.... निदान एवढे तर आता कळलं ! असं वाटायला लागतं ना लागतं तोच मार्केट मध्ये पुन्हा काहीतरी ऊल्ट सुल्ट होत.पण आपण करीत असलेल्या मार्गदर्शना मुळे आम्हा वाचकांची एवढी सोय,फायदा मात्र नक्की झाला आहे कि एखादा जर समजा चुकून माकून चुकलाच तर,आपण नक्की कुठे चुकतोय हे त्याच्या लक्षात यायला मदत होईल. आपणास मनःपूर्वक धन्यवाद आणि शुभेच्छा.

  • संदीप says:
    १८ एप्रिल, २०११

    Thank you all !

  • अनामित says:
    १४ मे, २०११

    are parat kadhi lihayla chalu karnar,
    lavkar kar na gadya?

  • अनामित says:
    १४ मे, २०११

    lavkar lihayla chalu kar

  • संदीप says:
    १५ मे, २०११

    आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार.
    बरेच दिवस झाले येथे लिहून पण आजच नवी पोस्ट लिहिली आहे, आपल्याला ती उपयुक्त वाटून नेहमीप्रमाणेच प्रतिसाद द्याल अशी आशा आहे.
    -संदीप

  • smita says:
    २९ मे, २०११

    हेलो
    संदीप
    मला तुम्ही दिलेली माहिती खूप उपयुक्त वाटली मी जेव्हा चार्ट विषयी वाचत आहे त्या वेळेस काही

    शॉर्ट फॉर्म चा अर्थ समज्त नाही,तरी तुम्ही ते सांगाल का? EMA N SMA

    स्मिता काणे

  • smita says:
    २९ मे, २०११

    हेलो
    संदीप
    मला तुम्ही दिलेली माहिती खूप उपयुक्त वाटली मी जेव्हा चार्ट विषयी वाचत आहे त्या वेळेस काही

    शॉर्ट फॉर्म चा अर्थ समज्त नाही,तरी तुम्ही ते सांगाल का? EMA N SMA

    स्मिता काणे

  • संदीप says:
    ०९ ऑगस्ट, २०११

    @Smitaji,
    SMA means simple moving average, and EMA means exponential moving average.For more information pl. go to this link-

    http://marathishare.blogspot.com/p/blog-page_03.html

    Regards.

  • अनामित says:
    २७ ऑगस्ट, २०११

    thanx sar.

  • arun says:
    २७ ऑगस्ट, २०११

    sandeepji

    Kharokhar chhan mahiti dilit.
    kase abhar manayche te samjat nahi.
    tumchya ya upkramala khup sarya
    SHUBHECHHA !!!!

    ya upkramasathi kontihi madat laglyas
    mhanje bhashanter, likhan karne,kanhi mahiti shodhun kadhne kinva iter kontyahi prakarchi madat karnyas vinasankoch sangave.
    maza e-mail id arun.pjadhav@gmail.com asa aahe

  • संदीप says:
    ०७ सप्टेंबर, २०११

    Thanx Arunji.
    Tumha sarvanche prem mala adhik changale likhan karayla prerana deil.
    -sandip

  • अनामित says:
    २० डिसेंबर, २०११

    nice blog.

    http://www.niftylaxmi.blogspot.com/

  • ganesh says:
    ०१ फेब्रुवारी, २०१२

    sir please, japanes candalestek baddal mahiti havi ahe.

  • ganesh says:
    ०१ फेब्रुवारी, २०१२

    sir please, japanes candalestek baddal mahiti havi ahe.

  • Nitin P says:
    ३० ऑगस्ट, २०१२

    नितीन पोताडे
    एक पैसाही न गुंतवता‚ शेअर माक़ेटमधील फायदे व धोके ओळखा
    आपल्या समाजातील प्रत्येक माणसाला शेयर मार्केटबद्दल जरुरीचे आणि योग्य माहिती देण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. शेयर मार्केटबद्दलची भीती तसेच गैरसमज दूर होईल असे वाटते. शेयर मार्केट काय आहे अणि ते कसे चालते यापेक्षा या पासून कसा फायदा होऊ शकतो यावर मी जास्त भर देणार आहे.

    सर्व प्रथम एक सांगू इच्छितो की यासाठी कुठे ही ट्रेडिंग अकाउंट किंवा demat अकाउंट उघडावे लागणार नाही. परन्तु थोडा अभ्यास करावा लागेल. अभ्यास न करता व़ा योग्य माहिती न घेता ज्यानी शेयर मार्केटचा अनुभव घेण्याचा प्रयत्न केला त्यांचे खूप नुकसान होते.

    अभ्यास करण्यासाठी कंप्यूटर आणि इन्टरनेट असणे गरजेचे आहे. आता थोडक्यात आपण कसा अभ्यास करणार आहोत याबद्दल सांगतो. शेयरचे भाव वर खाली होतात आणि त्यापासून पैसे कसे बनतात ते पाहू. शेयरचे भाव वर जाताना आपण ते विकत घेतले पाहिजे आणि शेयरचे भाव खाली जात असताना आपण ते विकले पाहिजे. शेयर वर जात आहे की खाली हे लक्षात येण्यासाठी आपण एक सोप्या इंडिकेटरचा वापर करणार आहोत. या इंडिकेटरला "मूविंग अवरेज" असे म्हटले जाते.

    आपण चार्टचा अभ्यास करणार आहोत त्यावर मूविंग अवरेज इंडिकेटर लावणार आहोत. यासाठी दोन सोपे नियम लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. दोन नियम खालीलप्रमाणे :-
    १ ) जेव्हा शेयरचा भाव, मूविंग अवरेज लाइनच्या खाली असेल तर तो शेयर विकायला पाहिजे.
    २ ) जेव्हा शेयरचा भाव, मूविंग अवरेज लाइनच्या वर असेल तर तो शेयर विकत घेतला पाहिजे.

    आता चार्टची सेट्टिंग कशी करायची ते पाहू...
    आपल्या कंप्यूटरवर नेट चालू केल्यावर
    १ ) http://www.google.com/finance?cid=207437 या संकेत स्थळावर जावे. आता "निफ्टी"चा चार्ट तुम्हाला दिसेल.
    २ ) चार्टच्या खाली setting वर क्लिक करून चार्ट टाइप - candlestick सिलेक्ट करावे आणि default interval - 30 मिनिट्स घ्यावे.
    ३ ) चार्टच्या खाली Technicals वर क्लिक करून Exponential Moving Average ( EMA ) आणि
    period 20 ऐवजी 34 करावा. आता एक लाल लाइन तुम्हाला चार्टवर दिसेल..

    आता वर सांगितलेल्या नियमाप्रमाणे कसे ट्रेड करू शकतो ते पहा.
    १ ) जेव्हा close price ( बंद भाव ), लाल लाइनच्या वर असेल तेव्हा आपली buy position असली पाहिजे.
    2 ) जेव्हा close price ( बंद भाव ), लाल लाइनच्या खाली असेल तेव्हा आपली sell position असली पाहिजे.

    थोडक्यात, जेव्हा भाव लाइनच्या वर असेल तर विकत घ्या अणि भाव लाइन च्या खाली असेल तर विका.
    आणि सर्वात महत्वाचे, आपले सगळे निर्णय लिहायला हवे. ट्रेड बद्दल लिहताना तारीख, वेळ, निर्णय ( buy / sell ),
    भाव ( price ) आणि ( profit / loss ) लिहावे.

    प्रत्येक वेळेस नफा / फायदा होईल असे समजू नये पण याप्रकारे trading केले तर हमखास फायदा होतो. मी एप्रिल २००३ पासूनचा data घेवून ही पद्धत check केली आहे. प्रत्येक्ष trading करताना काय काळजी घावी लागते आणि नफा / तोटा कसा calculate करायचा याबद्दल लिहिणार आहे.

    हार्दिक शुभेच्छा...धन्यवाद.

    नितीन पोताडे
    niftymumbai@gmail.com

  • संदीप says:
    ३० ऑगस्ट, २०१२

    @नितिनजी, आपले बरेच लेखन, पोस्ट्स मी मुद्रावर रेग्युलर नसूनही वाचतो.EXCEL specialist असलेल्या आपल्यासारख्यांनी येथे कॉमेंट देणे मी माझा सन्मान मानतो. आभारी आहे.असेच प्रेम असू द्या.